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Zig Zag Indikator

19. Mai 2018/0 Kommentare/in Trading /von Aktienrunde Redaktion

Mit dem Zig Zag Indikator können Trader bei einem sehr volatilen Kursverlauf auf einfache Weise die wesentlichen Kursbewegungen innerhalb eines festgelegten Zeitraumes herausarbeiten. Eine Prognose für die Kursentwicklung in der Zukunft wird von den meisten Experten kritisch gesehen. Um es klar zu sagen: Der Zig Zag Indikator besitzt keinerlei Aussagekraft für die Zukunft.

Erklärung

Der Zig Zag Indikator dient zur einfachen Beschreibung bereits vergangener Kurs- beziehungsweise Marktentwicklungen. Die unwichtigen Marktschwankungen werden herausgefiltert. Es werden nur die Haupttrends, das heißt signifikante Marktbewegungen innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes wiedergegeben.

Zig Zag Indikator

Zig Zag Indikator

Das sogenannte „Rauschen“ am Rande wird dabei eliminiert. Dazu werden die Extrempunkte in einem Chartverlauf miteinander verbunden. Hierbei muss der Trader eine bestimmte Schwelle definieren, die über- oder unterschritten wurde.

Vor- und Nachteile des Zig Zag Indikators

  dient zur simplen Beschreibung vergangener Kursentwicklungen
  einfache Definition der Extrempunkte durch Schwellen
  gut geeignet für Kursbeschreibungen über längere Zeiträume
 keinerlei Aussagekraft über zukünftige Kursentwicklungen und Prognosen
  keine sinnvolle Trendbeschreibung für kurze Chartverläufe möglich
  keine sinnvolle Trendbeschreibung für kurze Chartverläufe möglich

Bildung des Zig Zag Indikators

Der Zig Zag Indikator kann per Definition erst nach „Marktschluss“ gebildet werden. Es muss also ein Zeitraum für den Chart mit einem Anfang und einem Ende festgelegt werden. Das kann zum Beispiel eine Woche, ein Monat oder ein Jahr sein. Für die Interpretation von Kursentwicklungen innerhalb eines Tages ist der Aussagewert des Zig Zag Indikators gleich null.

Zum Setzen der Extrempunkte müssen Schwellen eingezogen werden, die entweder über- oder unterschritten werden sollen. Üblich sind zum Beispiel +5 % und -5%. Bei wesentlich höheren oder niedrigeren Schwellen verliert der ZigZag Indikator an Aussagekraft.

Immer dann, wenn der Kurs die vorgegebenen 5 %-Schwellen nach oben oder unten überspringt, wird am Endpunkt der Kursbewegung ein Extrempunkt gesetzt. Die Extrempunkte werden dann miteinander durch gerade Linie verbunden, sodass sich insgesamt eine Zig Zag-Linie bildet, die dem Indikator den Namen gibt. Rechnerisch wird vom Schlusskurs t der Wert des vorherigen Extrempunktes subtrahiert. Damit ergibt sich gleichzeitig die Länge des jeweils letzten Aufwärts- oder Abwärtstrends. Zur Beschreibung in Prozent muss die Differenz lediglich durch den Wert des letzten Zig Zag-Punktes dividiert und mit 100 multipliziert werden.

Etwas problematisch wird es, wenn der letzte Extrempunkt oberhalb des vorangegangen liegt und sich davor negative Trends gezeigt haben. Daraus abzuleiten, dass sich eine generelle Kurserholung oder -umkehr abzeichnet, ist vermessen. Daher wird in diesem Fall der letzte Extrempunkt eliminiert. Genauso sollte vorgegangen werden, wenn der letzte Extrempunkt unter dem vorletzten Punkt liegt, wenn davor steigende Kurse zu beobachten waren.

Interpretation und Anwendung

Mit dem Zig Zag Indikator werden unter Eliminierung kleinerer Kurs- oder Marktschwankungen Haupttrends vergangener Kursentwicklungen dargestellt. Der Zig Zag Indikator ergibt sich durch die Verbindung der Extrempunkte über- oder oberhalb selbst festgelegter Schwellen mit geraden Linien zu einer Zig Zag-Kurve. Das vermeintlich präzise Bild verführt dazu, Prognosen für die Zukunft treffen zu wollen. Genau das ist jedoch nicht möglich. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass bei der Bildung der Zig Zag-Kurve die jeweils letzten Extrempunkte gestrichen werden, wird deutlich, dass sich keine Aussagen für die nähere Zukunft ableiten lassen.

Die vermeintliche Präzision in der Darstellung des Zig Zag Indikators beruht lediglich auf die Anwendung für vergangene Kursbewegungen, die ja unveränderlich feststehen. Die Festsetzung der Schwellen bei der Bildung der Extrempunkte für den Zig Zag Indikator sind allerdings vollkommen willkürlich.

Über die Lange der Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb der Zig Zag-Kurve lassen sich ebenfalls nur bedingt Schlüsse über den vergangenen Marktrend ziehen. Wenn ein sehr langer Zeitraum betrachtet wird, kann ein Kurs oder eine generelle Marktentwicklung zuverlässiger beschrieben werden, als wenn nur sehr kurze Zeiträume betrachtet werden. In diesem Fall können sogar Marktimpulse zugeordnet werden. Aus der folgenden Länge eines Trends können dann auch Aussagen über die Stärke der Impulse getroffen werden.

Bei Betrachtung kürzerer Chartverläufe sind dagegen kaum sinnvolle Aussagen über vergangene Trends möglich. Der Zig Zag Indikator verkümmert dann zu einer simplen Beschreibung einer Kurve und hat mit dem zugrunde liegenden Asset oder Markt nichts mehr zu tun. Eine Anwendung im Day Trading oder bei einem nur sehr kurzen Anlagehorizont ist daher nicht sinnvoll und schon gar nicht anzuraten.

Fazit

Mit dem Zig Zag Indikator können Kurs- oder Marktentwicklungen auf einfache Weise rückwirkend beschrieben werden. Dazu werden nur Kursentwicklungen berücksichtigt, die über eine bestimmte Schwelle nach oben oder unten hinausgehen. Kleinere Kursschwankungen unterhalb der festgelegten Schwellen werden eliminiert. Die Drehpunkte werden also durch Extrema im Chartverlauf unter Berücksichtigung von Schwellen gebildet. Prognosen für zukünftige Kursentwicklungen sind nicht möglich. Für Daytrading (Intraday-Betrachtungen) besteht ebenfalls keinerlei Aussagewert.

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Richard Dennis & die Turtels Trader

17. Mai 2018/0 Kommentare/in Trading /von Aktienrunde Redaktion

Kann man das Spekulieren lernen wie beispielsweise Radfahren? Oder braucht es dafür ein angeborenes Talent? Können Trader gezüchtet werden wie Turtles? Genau das wollte der erfolgreiche Rohstoffspekulant Richard Dennis in den 1980er Jahren zusammen mit dem Mathematiker William Eckhardt herausfinden. Sie starteten deshalb ein heute als legendär geltendes Experiment. Per Zeitungsanzeige wurden zehn Menschen gesucht, die sich innerhalb von 14 Tagen zu Tradern ausbildeten. Zum Abschluss des Experiments ergab sich ein Gesamtgewinn von 175 Millionen Dollar.

Was ist dabei genau passiert?

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Donchain Channel Strategie einfach erklärt

17. Mai 2018/0 Kommentare/in Trading /von Aktienrunde Redaktion

Vor allem Einsteiger haben oft Schwierigkeiten die kompliziert wirkende Technik des Tradings zu verstehen. Dabei besteht die Grundlage des Tradens eigentlich nur aus einer einzigen Zielsetzung. Du musst einfach nur zu einem besseren Kurs verkaufen, als Du ursprünglich gekauft hast. Um dieses Ziel zu erreichen, kann Dir der sogenannte Donchain Channel Indikator gute Dienste leisten.

Wie das genau funktioniert, erfährt man hier.

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BTC Futures

Hodly – Was steckt hinter der App? Seriös oder Betrug?

9. Mai 2018/0 Kommentare/in Kryptowährungen, Trading /von Aktienrunde Redaktion

Das ist wirklich eine gute Idee: Mit dem neuen eWallet hodly, können Anleger mit wenigen Mouse-Klicks Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten. Auch das schnelle Versenden von Kryptogeld ist über hodly möglich. Die Auswahl an Kryptogeld ist besonders groß. Das „Hin- und Her-Switchen“ zwischen verschiedenen Kryptowährungen kann entfallen. Die Gebühren für unnötige Transaktionen entfallen und es gibt endlich einen Gesamtüberblick über alle Kurse und Depotwerte.

In Sachen Management von Kryptowährungen ist  hodly damit ein wahrer Alleskönner. Das Schöne: Eine übersichtliche und sichere hodly App gibt es auch. So haben Fans von Bitcoins und Ethereum & Co. auch unterwegs jederzeit alles im Blick und vor allem im Griff. Gegründet wurde hodly durch den international renommierten Online-Broker iq option. Es werden jedoch keine weiteren Produkte wie etwa CFDs oder binäre Optionen über hodly angeboten. Aktienrunde hat sich hodly angeschaut und gibt eine erste Bewertung.

Welche Kryptowährungen sind verfügbar?

Aktuell sind mehr als zehn Kryptowährungen über hodly erhältlich, Tendenz steigend:

  • Bitcoin und Bitcoin Gold
  • Ethereum und Ethereum Classic
  • Ripple
  • Litecoin
  • Dash
  • EOS
  • TRON
  • Zcash
  • OmiseGo

Diese können bequem mit ein paar Klicks über die App zum jeweils aktuellen Kurs erworben werden. Hodly nutzt hierzu nur bewährte und international renommierte Handelsplattformen für Kryptowährungen. Ab sofort muss somit keine gesonderte Anmeldung bei verschiedenen Brokern oder Plattformen mehr erfolgen, nur weil sich eine gerade in Schwung kommende Kryptowährung nicht erhältlich ist. Über hodly dürften für den größten Teil der Anleger die wichtigsten Währungen aus einer Hand zur Verfügung stehen. Für eine übersichtliche Darstellung der aktuellen Kurse, Marktkapitalisierungen und persönliche Depotwerte ist ebenfalls gesorgt. Somit sind auch schnelle Entscheidungen zum weiteren Kauf oder Verkauf möglich.

Wie kann ein hodly Konto eröffnet werden?

Die Eröffnung eines Kontos bei hodly ist denkbar einfach. Zunächst muss die App, die für iOS und Android zur Verfügung steht, heruntergeladen werden. Anschließend müssen die User ihre persönlichen Daten eintragen und ein Kennwort festlegen. Anschließen übersendet hodly eine PIN per SMS, die dann für jede Transaktion genutzt werden muss. Bei der Registrierung muss außerdem ein kleines „Online-Beratungsprotokoll“ ausgefüllt werden, in dem der Kunde erklärt, dass er verstanden hat, dass es sich bei Kryptowährungen um sehr volatile und riskante Anlagen handelt.

Um alle Funktionen vollständig nutzen zu können, sollten Neukunden gleich nach der Anmeldung die Verifizierung ihrer Daten vornehmen. Auszahlungen aus dem Krypto-Wallet sind nur möglich, wenn die Verifizierung vorher erledigt ist. Hierzu muss lediglich eine Kopie der ID Card (Personalausweis) von beiden Seiten hochgeladen werden. Die Verifizierung dauert in der Regel nicht länger als 15 Minuten.

Bei Fragen oder Problemen können sich Kunden direkt an den 24 Stunden täglich per Live-Chat erreichbaren Kundenservice wenden. Mit der Verifizierung, dem Kennword für den Login sowie der PIN für Transaktionen ist der Account besonders geschützt.

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Wie funktioniert der Kauf- und Verkauf  der Kryptowährungen?

Um eine der angebotenen Kryptowährungen kaufen zu können, muss zunächst einmal das Kundenkonto bei hodly aufgefüllt werden. Als Zahlungsmethoden können zurzeit die Visa und Mastercard sowie die Maestro-Debitkarte genutzt werden.

Die Einzahlungen erscheinen dann augenblicklich auf dem hodly Konto und es können sofort Anteile an den gewünschten Kryptowährungen geordert werden. Der entsprechende Gegenwert der nun im Besitz des Kunden befindlichen Währung wird sofort im Depot angezeigt und entsprechend vom Kundenkonto abgezogen.

Verkäufe sind genauso einfach: Einfach die Order mit den gewünschten zu verkaufenden Anteilen einstellen und abwarten, bis die Order ausgeführt ist. Der entsprechende Betrag in Euro wird dann umgehend auf dem Kunden-Account zugefügt.

Kunden müssen jedoch selbst darauf achten, dass sie alle Transaktionen nachvollziehbar aufbereiten und gegenüber dem Finanzamt erklären. Auch wenn Gewinne auf dem hodly Konto zunächst noch liegen bleiben und nicht auf das eigene Bank- oder Kreditkartenkonto ausgezahlt werden, müssen sie versteuert werden. Hodly macht es seinen Nutzern jedoch einfach, indem tabellarisch alle Transaktionen und Gewinne angezeigt werden können.

Das Versenden von Kryptogeld an andere hodly-Kunden ist ebenfalls mit wenigen Klicks erledigt.

Sicherheit und Regulierung

Sämtlicher Daten-Traffic erfolgt verschlüsselt über das jeweils aktuellste SSL-Secure-Protokoll. Bank- und Kreditkartendaten werden mit dem als besonders sicher geltenden PCI DSS-Standard verarbeitet und aufbewahrt. Die sensiblen Daten der Kunden werden zudem für Angreifer auf dezentralen und nicht mit dem Internet verbundenen Servern abgespeichert, wobei der als unangreifbar geltende AES-256-Standard zur Verschlüsselung genutzt wird.

Als Unternehmen von iq option unterliegt die Regulierung von hodly der staatlichen Regulierungsbehörde CySEC in Zypern. Die Gelder der Kunden in Euro werden ausschließlich bei in der EU ansässigen Banken mit gutem Rating und völlig unabhängig vom Vermögen von hodly oder iq option aufbewahrt.

Die Kundengelder unterliegen jedoch nicht der einheitlichen europäischen Einlagensicherung, da es sich um keine Spareinlagen handelt. Bis zu einem bestimmten Betrag sind die noch nicht in Kryptowährungen investierten Gelder jedoch über Bankensicherungsfonds abgedeckt. Für die Kryptowährungen besteht aktuell keine Sicherung.

Ein Beispiel für Online Forex Trading

29. April 2018/0 Kommentare/in Trading /von Aktienrunde Redaktion

Dein Erfolg im Online Forex Trading hängt im Wesentlichen von Deiner Handelsstrategie ab. Je präziser diese definiert und vor allem, konsequent umgesetzt wird, desto wahrscheinlicher sind Deine Gewinne im Online Trading an der Forex.

In diesem Artikel beschreiben wir mögliche Strategien für das Forex Online Trading anhand einiger Beispiele.

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Turtle Methode – Erklärung & Beispiel

17. April 2018/0 Kommentare/in Trading /von Aktienrunde Redaktion

1983 führten die legendären Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Turtle-Experiment durch, um zu beweisen, dass man jedem den Börsenhandel beibringen kann. Wie lief das Experiment mit seinem eigenen Geld und dem Handel mit Novizen?

Das Turtle-Experiment

Anfang der 1980er-Jahre wurde Richard Dennis in der Handelswelt als außerordentlich erfolgreich anerkannt. Er hatte einen Anfangseinsatz von weniger als 5.000 Dollar in mehr als 100 Millionen Dollar verwandelt. Er und sein Partner Eckhardt diskutierten häufig über ihren Erfolg. Dennis glaubte, man könne jedem beibringen, an den Terminmärkten zu handeln. Eckhardt hingegen war der Meinung, dass Dennis eine besondere Gabe habe, die ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren.

Das Turtle-Experiment wurde von Dennis ins Leben gerufen, um diese Debatte endgültig zu beenden. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, die ihm seine Regeln beibringen und sie dann mit echtem Geld handeln lassen. Dennis glaubte so sehr an seine Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handeln geben würde.

Das Training dauerte zwei Wochen und konnte beliebig oft wiederholt werden. Er nannte seine Schüler „Schildkröten“ (englisch: turtles), nachdem er sich an Schildkrötenfarmen erinnerte, die er in Singapur besucht hatte. Er beschloss, dass er Händler genauso schnell und effizient ausbilden konnte, wie Schildkröten sich vermehren.

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Die Suche nach den Turtles

Um die Wette abzuschließen, platzierte Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal. Tausende bewarben sich, um den Handel von anerkannten Meistern in der Welt des Rohstoffhandels zu erlernen. Nur 14 Händler schafften es durch das erste „Turtle“-Programm. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis verwendet hat, aber das Verfahren beinhaltete eine Reihe von echten oder falschen Fragen, von denen Du einige hier finden kannst:

1. Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem langen Abwärtstrend bei Tiefstständen long gehen kann.
2. Es ist nicht hilfreich, jeden Kurs in den Märkten zu beobachten, die man handelt.
3. Anderen Meinungen über den Markt sollte man folgen.
4. Wenn man $10.000 zu riskieren hat, sollte man $2.500 für jeden einzelnen Handel riskieren.
5. Beim Einstieg sollte man genau wissen, wo man liquidieren muss, wenn ein Verlust eintritt.

Nach der Turtle-Methode sind die Sätze 1 und 3 falsch. 2, 4 und 5 sind wahr.

Die Regeln der Turtle Methode

Den „Schildkröten“ wurde sehr konkret beigebracht, wie man eine Trendstrategie umsetzt. Die Grundidee dabei ist, dass der „Trend Dein Freund ist“. Die Kursteilnehmer sollten demnach Futures kaufen, die nach oben ausbrechen und bei kurzen Ausbrüchen nach unten verkaufen. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf bei Erreichen von Vier-Wochen-Höchstständen als Einstiegssignal.

Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-Hoch gestartet. Das Ausstiegssignal lag knapp unter dem 20-Tage-Tief. Die genauen Parameter, die Dennis verwendet, wurden viele Jahre lang geheim gehalten und sind heute durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In „The Complete Turtle Trader: The Legend, the Lessons, the Results“ (2007)“ gibt der Autor Michael Covel einen Einblick in die spezifischen Regeln:

– Sieh Dir die Entwicklung der Preise an, anstatt Dich auf Informationen von Fernseh- oder Zeitungskommentatoren zu verlassen, um Deine Handelsentscheidungen zu treffen.
– Sei flexibel bei der Einstellung der Parameter für Deine Kauf- und Verkaufssignale. Teste verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was aus Deiner persönlichen Perspektive am besten funktioniert.
– Plane Deinen Ausstieg so, wie Du Deinen Einstieg planst. Weiß genau, wann Du Gewinne mitnimmst und wann Du Verluste reduzieren wirst.
– Verwende den durchschnittlichen Bereich, um die Volatilität zu berechnen. Nutze diesen Wert, um Deine Positionsgröße zu variieren. Nimm in weniger volatilen Märkten größere Positionen ein und verringere Dein Engagement in den volatilsten Märkten.
– Riskiere niemals mehr als 2 % Deines Kontos für einen einzigen Handel.
– Wenn Du große Renditen erzielen willst, musst Du Dich mit großen Rückschlägen anfreunden.

Zwei Turtle Systeme als Beispiele

Nachfolgend findest Du zwei Systeme, die wir einfach als System 1 und System 2 bezeichnen sind. Händler mit kurzfristigem Zeithorizont können System 1 verwenden. Wenn Du mehr Geduld hast, empfiehlt sich, System 2 zu verwenden.

System 1

Dieses System verwendet einen vierwöchigen oder 20-Tage-Preisausbruch für den Einstieg und einen zweiwöchigen Preisausbruch in die entgegengesetzte Richtung für einen Ausstieg. Wenn der Kurs ein neues Vier-Wochen-Hoch erreicht, ist es ein Kauf. Wenn der Kurs ein neues Vier-Wochen-Tief erreicht, ist es ein Verkauf. Als Stop-Loss wird zwei Wochen niedrig/hoch verwendet. Das bedeutet, wenn der Aktienkurs unter das Zwei-Wochen-Tief fällt, solltest Du die Long-Position verlassen. Wenn die Aktie über das Zwei-Wochen-Hoch steigt, solltest Du die Short-Position verlassen.

System 2

System 2 ist ein längerfristiges Handelssystem. Es verwendet elf Wochen, das sind 55 Tage Breakout für einen einzelnen Eintrag und vier Wochen, das sind 20 Tage Breakout in die entgegengesetzte Richtung, als Stop-Loss. Das Prinzip ist gleich wie bei System 1. Bei Stärke kaufen und bei Schwäche verkaufen.

Hinzu kommt ein volatilitätsbasierter Stop-Loss. Turtles benutzten einen 2N-Stop. N ist in der Regel der 15-Tage-Durchschnittswert. Wenn also der 15-Tage-Durchschnitt N=8 ist, dann ist 2N=16. Du setzt in diesem Fall ein Stop-Loss bei 16 Punkten.

Es gibt kein fest definiertes Ziel in diesem System. Du musst vielmehr den Trend fahren, bis der Stop-Loss nicht mehr erreicht wird.

Hat die Methode funktioniert?

Laut der ehemaligen „Schildkröte“ Russell Sands haben die beiden Klassen, die Dennis persönlich ausgebildet hat, in nur fünf Jahren mehr als 175 Millionen Dollar verdient. Dennis hatte zweifelsfrei bewiesen, dass Anfänger den Handel erfolgreich erlernen können. Sands behauptet, dass das System immer noch gut funktioniert. Wer Anfang 2007 mit $10.000 begonnen und die ursprünglichen Schildkrötenregeln befolgt hätte, hätte das Jahr mit $25.000 beendet.

Auch ohne Dennis‘ Hilfe kannst Du die Grundregeln des Schildkrötenhandels auf Deinen eigenen Handel anwenden. Die Grundidee ist, bei Kursausbrüchen zu kaufen und den Handel dann zu schließen, wenn sich die Preise konsolidieren oder umkehren. Short Trades müssen in diesem System nach den gleichen Prinzipien getätigt werden, da ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erlebt. Während für das Einstiegssignal ein beliebiger Zeitrahmen genutzt werden kann, muss der Zeitraum für das Ausstiegssignal deutlich kürzer sein, um profitable Trades zu maximieren.

Trotz der großen Erfolge ist der Nachteil des Turtle Tradings jedoch mindestens genauso groß wie der Aufwärtstrend. Rückschläge sind bei jedem Handelssystem zu erwarten. Bei trendorientierten Strategien können sie jedoch besonders tief ausfallen. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten Ausbrüche tendenziell falsche Signale sind, was zu einer großen Anzahl von Verlustgeschäften führt. Wer das Turtle Trading praktiziert, weiß, dass er in 40 – 50 % der Trades damit richtig liegt und bereit für große Rückschläge sein muss.

Fazit zur Turtle Strategie

Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händlern gelernt hat, große Gewinne zu erzielen, ist eine der großen Börsenlegenden. Das Turtle Trading kann durch das konsequente Festhalten an einem bestimmten Satz bewährter Kriterien Händlern helfen, höhere Renditen zu erzielen. In diesem Fall sind die Ergebnisse jedoch ähnlich wie beim Münzwurf. Es liegt an Dir, zu entscheiden, ob diese Strategie für Dich die richtige ist.

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Welche Futures Broker gibt es in Deutschland?

8. April 2018/0 Kommentare/in Trading /von Aktienrunde Redaktion

Über einen Online Futures Broker kannst Du bequem von zu Hause aus mit Futures aber oft auch mit Optionen, Differenzkontrakten (CFDs) und natürlich Währungen (Forex)  handeln. Über einen Futures Broker erhältst Du daher nicht nur Zugang zu der Terminbörse EUREX. Viele Anbieter stellen auch den Zugang zu vielen anderen Börsenplätzen, wie zum Beispiel der Euronext, CME, Liffe und CBOT her. Du kannst dabei mit vielen unterschiedlichen Finanzinstrumenten und Hebelprodukten handeln. Sowohl bei CFDs als auch beim Forex-Handel ist die Anzahl an Anbieter in Deutschland um einiges höher als im Bereich der Futures. Dennoch gibt es einige gute Futures-Broker. Die wichtigsten und empfehlenswerten Anbieter findest Du nachfolgend:

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Hebeleffekt – Eine einfache Erklärung

31. März 2018/0 Kommentare/in Trading /von Aktienrunde Redaktion

Durch den Hebeleffekt (oder auch Leverage-Effekt) ist es möglich, dass die Eigenkapitalrentabilität einer Investition mithilfe von Fremdkapital erhöht wird. Diese etwas trockene Definition besagt nichts anderes, als dass die Aufnahme von Schulden unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll ist. Hier erfährst Du, wie der Hebeleffekt funktioniert, in welchen Bereichen der Wirtschaft er eine Rolle spielt und welche Chancen sowie Risiken mit diesem Effekt einhergehen.

Hebeleffekt – Erklärung

Angenommen, Du wüsstest bereits heute, dass ein Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten sicher um 20 % steigt (was natürlich nie vorausgesagt werden kann). Dann wäre es natürlich sinnvoll, so viel Eigenkapital wie möglich zu investieren und zusätzlich möglichst viele Schulden aufzunehmen, um diese ebenfalls in die Aktie zu investieren. Denn je größer die Investition, desto stärker schlagen sich diese 20 % als Geldbetrag nieder.

Das ist aber nur solange von Nutzen, wie die Gesamtkapitalrendite (hier die 20 %) höher ist als der Fremdkapitalzinssatz, zu dem Du die Schulden aufnimmst. Der Hebeleffekt beschreibt also die Auswirkung, die die Aufnahme von Fremdkapital auf die Entwicklung der Eigenkapitalrentabilität hat. Diese Auswirkung kann natürlich nicht nur positiv sein, weshalb der Hebeleffekt beträchtliche Risiken umfasst.

Exkurs – Eigenkapitalrentabilität

Das Verständnis einiger Fachbegriffe ist elementar, um den Hebeleffekt zu durchschauen. Fangen wir mit der Eigenkapitalrentabilität (auch Eigenkapitalrendite genannt) an: Sie berechnet sich aus dem erzielten Gewinn (multipliziert mit 100) geteilt durch das eingesetzte Eigenkapital. Eine Eigenkapitalrentabilität von 10 % besagt beispielsweise, dass ein Unternehmen auf ein eingesetztes Eigenkapital von 1 Mio. EUR einen Gewinn von 100.000 EUR erzielt.

Sie ist die Kennzahl, die durch den Leverage-Effekt erhöht wird. Noch aussagefähiger ist die Gesamtkapitalrentabilität (oder auch Gesamtkapitalrendite): Sie gibt die Verzinsung des gesamten eingesetzten Kapitals an, wobei die Herkunft keine Rolle spielt und somit auch Fremdkapital berücksichtigt wird. Die Berechnung erfolgt mit der Formel: ((Gewinn + Fremdkapitalzinsen)*100)/Gesamtkapital. Der Fremdkapitalzins ist einfach der Zinssatz, zu dem die Schulden aufgenommen werden, die in die Investition fließen sollen.

In welchen Bereichen ist der Hebeleffekt von Bedeutung?

Hebeleffekt BeispielDa der Hebeleffekt offenbar Chancen zur beträchtlichen Steigerung des Gewinns bietet, erscheint er in diversen Bereichen der Wirtschaft. Für Unternehmen ist er im Bereich der Kapitalstruktur von Bedeutung. Dies lässt sich am Beispiel eines Immobilienkaufs für 1 Mio. EUR erklären:

Im ersten Fall wird sie komplett durch Eigenkapital finanziert und wirft jährliche Mieteinnahmen von 100.000 EUR ab; die Eigenkapitalrendite ist folglich 10 %. Erfolgt der Kauf durch 500.000 EUR Eigenkapital und 500.000 EUR Fremdkapital (Zinssatz: 5 %), schmälert sich der Gewinn durch die Zinszahlungen um 25.000 EUR auf 75.000 EUR.

Die Eigenkapitalrendite berechnet sich wieder durch (75.000 * 100)/500.000 und beläuft sich dieses Mal auf 15 %. Der Leverage-Effekt hat also zur Erhöhung der Eigenkapitalrendite um 5 % geführt, was nur auf die Substitution von Eigenkapital durch Fremdkapital zurückzuführen ist. Auch im Bereich der Kostenstruktur von Unternehmen wird der Hebeleffekt eingesetzt.

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Anwendung bei Derivate

Des Weiteren findet der Leverage-Effekt im Bereich der Derivate Anwendung, bei denen sich die prozentualen Änderungen des Basiswerts bekanntermaßen stärker niederschlagen als beim Basiswert selbst. Steigt eine Aktie beispielsweise um 1 %, kann ein entsprechender Optionsschein um mehrere Prozentpunkte steigen (was im Falle von Verlusten natürlich genauso funktioniert).

Gemeinhin versteht man unter dem Hebel, wie viele Optionsscheine Du für den derzeitigen Kurs des entsprechenden Basiswerts kaufen kannst. Dabei spricht man auch vom Bezugsverhältnis. Wichtig: Der Hebel bei Optionsscheinen sagt nicht aus, um wie viele Prozentpunkte der Optionsschein im Wert steigt, wenn der Basiswert um 1% steigt. Dieses Verhältnis beschreibt das Omega.

Hebeleffekt – Risiken und Grenzen

Die Chancen des Hebeleffekts liegen also in einer Steigerung der Eigenkapitalrentabilität durch die Erhöhung des Fremdkapitalanteils. Einfach gesagt: Schulden aufnehmen kann manchmal sinnvoll bzw. gewinnbringend sein. Ebenso wichtig ist es aber, die Risiken und Grenzen dieses Effekts zu kennen:

– Ein negativer Leverage-Effekt ist möglich
– Eigenkapital kann nicht grenzenlos durch Fremdkapital ersetzt werden
– Je höher das bestehende Fremdkapital, desto wahrscheinlicher sind höhere Zinssätze bei einer weiteren Kreditaufnahme

Der erste Punkt ist die größte Gefahr beim Hebeleffekt:

Sinkt die Gesamtkapitalrentabilität massiv unter den Fremdkapitalzins, ist das Auffangen der entstehenden Verluste häufig nicht mehr möglich und es bestehen (vor allem bei Unternehmen) existenzielle Probleme. Diese Situation kann schnell und unerwartet eintreten, beispielsweise wenn die Entwicklung der Ziel- bzw. Absatzmärkte ungünstig ist oder Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Darlehens aufkommen.

Punkte zwei und drei sind ebenfalls zu berücksichtigen: Denn ein vermeintlich cleverer Unternehmer, der auf die Idee kommt, sein Eigenkapital komplett durch Fremdkapital zu ersetzen, wird an einem bestimmten Punkt entweder gar kein Darlehen mehr bekommen oder nur zu kostenintensiven Konditionen.

Fazit

Hebeleffekt FazitDer Hebeleffekt bietet Anlegern und Unternehmern die Chance, durch die Aufnahme von Schulden eine höhere Eigenkapitalrentabilität zu erzielen bzw. größere Gewinne einzufahren. Er findet in diversen Bereichen Anwendung, unter anderem bei der Kapital- und Kostenstruktur eines Unternehmens sowie bei Derivaten.

Wenn Du mit dem Leverage-Effekt Gewinne machen möchtest, solltest Du aber unbedingt über die erheblichen Risiken Bescheid wissen: Denn der Hebel verstärkt Verluste ebenso und kann zu ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten führen. Da er nicht unbegrenzt anwendbar ist, sollte jeder Interessierte eine ausgewogene Balance zwischen Chancen und Risiken finden.

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Restlaufzeit bei Optionen und Futures

19. März 2018/0 Kommentare/in Trading /von Aktienrunde Redaktion

Die Restlaufzeit bei Optionen und Futures gibt an, wie lange diese Papiere noch gehandelt und ausgeübt werden können. Nach Ablauf der Restlaufzeit haben diese Optionen und Futures keinen Wert mehr und werden nicht länger gehandelt. Dementsprechend hat die Dauer der Restlaufzeit einen großen Einfluss auf die Bewertung von Optionen und Futures.

Papiere, die nur eine kurze Restlaufzeit besitzen, werden je nach deren Wert im Verhältnis zu Basiswert zu niedrigeren Kursen gehandelt. Die Wahrscheinlichkeit, „ins Geld“ zu kommen oder zu bleiben ist von der Restlaufzeit abhängig.

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Stand der Tabelle / Letztes Update: 22.01.2023

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Verfallsdatum und Verfallszeit

Das Verfallsdatum von Optionen und Futures ist ein bestimmtes Datum, nach dem der Optionskontrakt nicht mehr gültig ist. Die Verfallszeit gibt einem Optionskontrakt zusätzlich zum Verfallsdatum eine spezifischere Frist, indem sie eine Tageszeit angibt. Die Verfallszeit bei Optionen kann variieren.

Da viele Investoren ihre Optionen und Futures über Broker handeln, haben sie unterschiedliche Verfallszeiten. Der letzte Handelstag einer Option ist der dritte Freitag des Verfallmonats. Die tatsächliche Verfallszeit ist jedoch erst am nächsten Tag (Samstag). Ein Inhaber einer Option muss in der Regel bis Freitag, 17.00 Uhr, seine Ausübungserklärung abgeben.

Dies ermöglicht es dem Broker, die Börse bis zur tatsächlichen Verfallszeit am Verfallsdatum zu benachrichtigen. Die genauen Bestimmungen hängen von der jeweiligen Börse ab. So limitiert zum Beispiel das Chicago Board of Trade den Handel mit auslaufenden Optionen am letzten Handelstag auf 15:00 Uhr Ostküstenzeit.

Verfallsdatum bei Derivaten

Ein Verfallsdatum bei Derivaten ist der letzte Tag, an dem ein Options- oder Futures-Kontrakt gültig ist. Wenn Du Optionen kaufst, geben Dir die Verträge das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die Vermögenswerte zu einem vorher festgelegten Preis, dem sogenannten Ausübungspreis, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der am oder vor dem Verfalltag liegt, zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn Du Dich entscheidest, dieses Recht nicht auszuüben, verfällt die Option und wird wertlos. In diesem Fall verlierst Du das Geld, das Du für den Kauf bezahlt hast.

Das Verfallsdatum für börsennotierte Aktienoptionen in den USA ist normalerweise der dritte Freitag des Kontraktmonats. Der Kontraktmonat ist der Monat, in dem der Kontrakt ausläuft. Wenn dieser Freitag jedoch auf einen Feiertag fällt, ist das Verfallsdatum bereits der Donnerstag unmittelbar vor dem dritten Freitag. Sobald ein Options- oder Futures-Kontrakt sein Verfallsdatum überschritten hat, ist der Kontrakt ungültig. Der letzte Handelstag für Aktienoptionen ist grundsätzlich der Freitag vor dem Verfall.

Verfallsdaten und somit die Restlaufzeit sind wichtig, wenn Du Futures- oder Optionskontrakte handelst. Jedoch gibt es viele andere Werte, die ebenso wichtig sind. Zum Beispiel sagt Dir das Theta einer Option, wie stark der Wert einer Option sinkt, wenn sie sich dem Verfallsdatum nähert. Dies kann wichtiger sein, als die Restlaufzeit selbst zu kennen.

Einige Optionen auf den nordamerikanischen Handelsplätzen verfügen über eine automatische Ausübungsregelung. Diese Optionen werden automatisch ausgeübt, wenn sie zum Zeitpunkt des Verfalls im Geld sind. Die Options Clearing Corporation (OCC) übt automatisch eine Kauf- oder Verkaufsoption aus, wenn die Option mindestens einen Cent im Geld ist.

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Restlaufzeit und Optionswert

60 sekunden handel binaere optionenGenerell gilt: Je länger die Restlaufzeit von Optionen und Futures ist, desto mehr Zeit hat das Papier, um den Ausübungspreis zu erreichen. Dementsprechend ist der Preis, zu dem die Option wertvoll wird, umso höher. Der Zeitverfall in der Optionspreistheorie durch das Wort Theta repräsentiert. Theta ist eines von vier griechischen Wörtern, mit denen die Wert bestimmenden Parameter von Derivaten bezeichnet werden. Die anderen drei Parameter sind Delta, Gamma und Vega. Alle anderen Dinge sind gleich, je mehr Zeit eine Option bis zum Verfall hat, desto wertvoller ist sie.

Es gibt zwei Arten von Optionen, Calls und Puts. Calls geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht, eine Aktie zu kaufen, wenn sie bis zum Ablaufdatum einen bestimmten Ausübungspreis erreicht. Puts geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zu verkaufen, wenn sie bis zum Ablaufdatum einen bestimmten Ausübungspreis erreicht.

Aus diesem Grund ist das Verfallsdatum für Optionshändler so wichtig. Das Konzept der Zeit ist das Herzstück dessen, was den Optionen ihren Wert verleiht. Nachdem der Put oder Call abgelaufen ist, existiert er nicht mehr. Mit anderen Worten, wenn das Derivat ausläuft, verlierst Du Deine Rechte, die mit dem Besitz des Kaufs oder Verkaufs einhergehen.

Ablaufzyklus

Der Ablaufzyklus der börsengehandelten Aktienoptionen entspricht dem Kalenderzyklus der Verfallmonate. Mit wenigen Ausnahmen (einige Optionen haben in jedem Monat Kontrakte) sind die meisten Aktienoptionen so aufgebaut, dass sie mit Verfallmonaten in einem der folgenden drei Formate gehandelt werden können:

Januar-Zyklus: Verfall im Januar, April, Juli, Juli, Oktober (der erste Monat eines jeden Quartals)

Februar-Zyklus: Verfall im Februar, Mai, August, August, November (zweiter Monat)

März-Zyklus: Verfall im März, Juni, September, September, Dezember (dritter Monat)

Einige Optionen können in jedem Monat des Jahres Kontrakte haben. Dies ist normalerweise für hochliquide Basiswerte der Fall, wie um Beispiel bei ETFs auf den S&P 500. Optionen wie diese werden häufig zur Absicherung eines Portfolios eingesetzt. Da sie einen Korb von Aktien darstellen, ist das Wertpapier stabiler. Die Ausübungspreise halten sich dadurch tendenziell besser.

Mit einzelnen Aktienoptionen kann ein bestimmter Ausübungspreis, der einmal wertvoll schien, schnell obsolet werden. Zum Beispiel, wenn der Ausübungspreis von $25 in einer Call-Option auf eine Aktie liegt und diese im Laufe eines Monats plötzlich von $27 auf $15 fällt. Bei einer kurzen Restlaufzeit ist die Chance, dass die Option nochmals ins Geld kommt, niedrig.

LEAPS unterliegen nicht den üblichen Verfallszyklen. Hierbei handelt es sich um Derivatkontrakte, die ein Jahr oder länger vom Verfall entfernt sind.

Serielle Option

Als serielle Option wird eine kurzfristige Option auf einen Futures-Kontrakt bezeichnet, bei welcher der Basiswert in einem Terminmonat verfällt. Bei einer seriellen Option verfällt die Option, bevor der Basiswert fällig wird. Die Ausübung der Option versetzt den Inhaber in eine Position des nahe gelegenen Monatsfutures-Kontrakts. In der Regel verfallen die zugrunde liegenden Futures im Folgemonat.

Serielle Optionen werden für Monate ohne auslaufenden Futures-Kontrakt angelegt. Wenn es beispielsweise im März keinen Gold-Futures-Kontrakt gibt, kannst Du möglicherweise eine serielle März-Option kaufen. Unter der Annahme, dass es einen April-Futures-Kontrakt gibt, wird die Ausübung der März-Option Dich in eine Long-Position für den April-Kontrakt bringen.

Fazit

Die Restlaufzeit bei Optionen und Futures bestimmt die Wahrscheinlichkeit, „ins Geld“ zu kommen oder zu bleiben. Dieser Parameter wird in der Optionstheorie als „Theta“ bezeichnet. Während der Restlaufzeit können Optionen ausgeübt werden. Nach Ablauf der Restlaufzeit ist die Option wertlos.

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